本次全国邀请赛,将通过校校合作、校企合作,聚焦社会需求,突出教育之本,强化校际教育互动,探索金融教育创新。
高校全日制在校博士生、研究生、本科及专科学生均可自愿报名参赛,无需缴纳参赛费。学生可以个人或团队组队参加竞赛,每队人数不超过3人(须属于同一所学校)。组织方对参赛选手的年级和专业不做具体限制,在校生均可报名参加金融建模大赛。
大赛分两个阶段,初赛和决赛。
初赛阶段:网上报名-参赛-网上提交作品-初评-公布入围名单。
决赛阶段:网上提交论文-现场答辩-现场公布大赛结果并颁奖。
答辩地点:广东金融学院。答辩时间:7月8日。具体时间以大赛官方网站公布时间为准。
2018年3月23日 — 2018年5月20日
参赛者通过大赛官网http://jrjm.gduf.edu.cn/html报名参赛,了解大赛章程及细则,在线填写报名表及诚信承诺书;
2018年3月23日 — 2018年6月25日
与报名同期举行,报名后进入大赛指定竞赛平台优矿,获取所需数据,完成策略模型设计、在线回测等。并在指定时间内提交初赛作品;
2018年6月25日 — 2018年6月30日
由评委会通过初评,评选出进入决赛的名单;
2018年8月26日
参加决赛的团队将汇聚广东金融学院现场答辩,决出大赛的最终结果并现场颁发奖金。获奖证书后续将由共青团广东省团委统一颁发。
利用近五年股票市场数据(大赛官网提供),做出能在股票市场盈利的量化对冲策略。
请利用近五年国内各商品期货的量价数据(大赛官网提供),编写一个完整的CTA策略交易系统(包括趋势操作、资金管理和风险控制等),注意兼顾多品种、多周期和多风格。
为了保障比赛的公平公正,股票历史仓位为空,买入和卖出手续费标准为万三,滑点为空,采用净值型评分方法进行评价。
不允许投资于S、ST、ST、SST以及SST类上市公司股票
单只股票持股不得高于10%
不允许投资于首日上市新股等当日不设涨跌停板限制的股票
策略中不得使用未来函数
要求参赛模型侧重量化方法的多样性与创新性,策略模型主要评估指标是年化收益率、夏普率、最大回撤、收益波动率四个主要指标。参赛策略根据统一的参数指标设置,在指定优矿量化平台进行回测。
初赛:参赛者需在线提交模型测试报告、量化模型的源码(Python语言)和收益率曲线变化图
决赛:进入决赛的参数者(网站公布名单),需在线提交论文后参加现场答辩。
参赛作品不得违反知识产权和所有权,所涉及的参考资料应注明出处和来源。
一经发现上述违反行为立即取消其参赛、获奖资格,由此发生的法律纠纷由提交作品的团体或个人自行承担并负全责,参赛者一经提交报名表并确认参赛即代表完全接受大赛章程所有条款。
共青团广东省委员会、广东省教育厅、广东省科学技术厅、广东省科学技术协会、广东省学生联合会
广东金融学院、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学
横琴宝水基金管理有限公司,深圳宝水科技有限公司 ,深圳前海中融银泰资本管理有限公司,凯纳资本集团,通联数据股份公司